Para aplicar como papel de parede:
Ao selecionar a imagem e sua resolução, aguarde o carregamento completo do seu Wallpaper, clique na mesma com o botão direito do seu mouse, e selecione "definir como papel de parede / plano de fundo".
Para salvar o Wallpaper:
Aguarde o carregamento completo da imagem, clique na mesma com o botão direito do seu mouse, e selecione "salvar imagem como", escolha o local e clique em "salvar".